Ассоциировать расширение файла с вашим приложением

uses Registry,

procedure TForm1.FileFormatAssociations;
var
  reg: TRegistry;
  FileExt : String;
begin
  reg := TRegistry.Create;
  reg.RootKey := HKEY_CLASSES_ROOT;
  reg.LazyWrite := false;

  FileExt := '.jpg';

  /Очистить ключ - Это важно !!!
  reg.OpenKey(FileExt, true);
  reg.WriteString('', FileExt);
  reg.CloseKey;

  //Вызывать программу, которой передается имя файла как первый параметр
  reg.OpenKey(FileExt + '\shell\open\command', true);
  reg.WriteString('', Application.ExeName + ' "%1"');
  reg.CloseKey;

  //Используем первую инонку в выполнимом файле для отображения
  reg.OpenKey(FileExt + '\DefaultIcon', true);
  reg.WriteString('', Application.ExeName + ',0');
  reg.CloseKey;

  reg.free;
end;